Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Chú trọng hoạt động quản trị rủi ro sẽ giúp ngân hàng hoạt động, kinh doanh hiệu quả hơn. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam hiện chỉ ở mức trung bình, thậm chí, một số ngân hàng ở dưới mức trung bình. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của một số tổ chức tín dụng kém hiệu quả. Trong thời điểm hiện nay vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng đang trở nên cấp bách.Nhận diện "rủi ro"Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ năm 2008 đến nay, nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng tăng nhanh, tính đến thời điểm ngày 30-6-2012, nợ xấu của các ngân hàng quốc doanh là 3,76%, trong khi khối cổ phần là 4,73%. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu tăng cao ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng theo nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng thì tập trung vào một số nguyên nhân sau: Công tác quản trị, điều hành...

Chú trọng hoạt động quản trị rủi ro sẽ giúp ngân hàng hoạt động, kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhận diện “rủi ro”

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ năm 2008 đến nay, nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng tăng nhanh, tính đến thời điểm ngày 30-6-2012, nợ xấu của các ngân hàng quốc doanh là 3,76%, trong khi khối cổ phần là 4,73%. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu tăng cao ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng theo nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng thì tập trung vào một số nguyên nhân sau: Công tác quản trị, điều hành hoạt động tín dụng của một số ngân hàng còn bất cập, như công tác thẩm định khách hàng, xếp hạng tín dụng, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ đúng quy định; công tác phân tích, đánh giá, phân loại khách hàng, lĩnh vực kinh doanh chưa sát với thị trường để có biện pháp ứng xử kịp thời… Một số ngân hàng thương mại áp dụng chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh trong khi năng lực quản trị rủi ro còn nhiều hạn chế và chậm được cải thiện.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng, hiện nay, quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam chỉ ở mức trung bình, thậm chí, một số ngân hàng ở dưới mức trung bình. TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết: Có thể nhận biết rủi ro ngân hàng theo các nhóm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro nghiệp vụ. Trong đó, rủi ro tín dụng (các sự cố tín dụng, người vay vỡ nợ,…) gây thiệt hại lớn nhất cho các ngân hàng bởi hoạt động cũng như nguồn thu chính của ngân hàng chủ yếu là tín dụng. Ngoài ra, những tổn thất từ rủi ro thị trường (như vấn đề lãi suất, chứng khoán,…) hay rủi ro nghiệp vụ (đạo đức cán bộ ngân hàng,…) cũng đều tác động mạnh đến hoạt động ngân hàng.

Theo TS Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LienVietPostBank: Cho đến nay, hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản và quan trọng của nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam với dư nợ tín dụng thường chiếm hơn 50% tổng tài sản và thu nhập từ tín dụng thường chiếm 50 – 70% tổng thu nhập của ngân hàng. Đặc thù của hoạt động ngân hàng là ngành kinh doanh gắn liền với rủi ro, do đó, song hành với hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro trọng yếu, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng. Theo ông Hưởng, hoạt động tín dụng đối mặt với rất nhiều rủi ro, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là đối tượng được cấp tín dụng cố tình lừa đảo, chây ỳ, không trả nợ đúng hạn, hoặc sử dụng vốn sai mục đích. Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ngân hàng đối mặt với nguy cơ không thu được nguồn vốn tín dụng đã cấp cùng với các khoản lãi của khoản cấp tín dụng. Trong khi đó, các ngân hàng lại phải chịu các khoản chi phí cho việc huy động vốn, thậm chí cả các khoản chi phí cho việc trích lập dự phòng để xử lý rủi ro. Do đó, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, chi phí tăng lên so với dự kiến. Trong trường hợp các khoản nợ quá hạn, nợ xấu tăng cao, ngân hàng thương mại còn đối mặt với nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản khi không đủ nguồn vốn trả cho người gửi tiền, nhiều trường hợp nghiêm trọng dẫn đến việc thua lỗ hoặc đến bờ vực phá sản nếu không có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Ngoài ra, theo ý kiến của Tổng giám đốc một ngân hàng TMCP, rủi ro trong hoạt động ngân hàng cũng có thể xuất phát từ kiểu “tín dụng quan hệ”, hay còn gọi là “tín dụng dưới chuẩn” – một trong những hiện tượng khá phổ biến diễn ra tại một số ngân hàng trong thời gian gần đây. Theo đó, “tín dụng quan hệ” có hai loại, một là nể nang cho vay, và hai là cho vay hạ chuẩn tín dụng (du di hạ thấp, bỏ qua các điều kiện theo quy định). Tất cả các loại tín dụng hạ chuẩn như vậy đều có nguy cơ ngay từ lúc bắt đầu giải ngân.

Dù mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín dụng có thể khác nhau: giảm lợi nhuận khi không thu hồi được lãi cho vay, không thu hồi được cả vốn lẫn lãi, bị lỗ, mất vốn… hoặc thậm chí phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung, thì nhìn chung, các ngân hàng cần nhận thức rõ vai rò của quản trị hiệu quả rủi ro tín dụng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro

Theo TS Nguyễn Đức Hưởng, rủi ro tín dụng hoàn toàn có thể giảm được, nếu các ngân hàng thực hiện tốt khâu “phòng bệnh”, tức là sàng lọc khách hàng từ trước khi cấp tín dụng chứ không phải đến khi xảy ra rủi ro mới lo xử lý hậu quả. Hiện nay, có rất nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng, trong đó xếp hạng tín dụng là một trong những biện pháp phổ biến nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác ra quyết định và quản lý tín dụng. “Thông qua xếp hạng tín dụng của khách hàng, ngân hàng có thể đánh giá cơ bản về mức độ rủi ro của khách hàng, sàng lọc được khách hàng tốt để phục vụ việc ra quyết định cấp tín dụng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng có thể tập trung vào các đặc điểm riêng của khách hàng, để có biện pháp quản lý tín dụng hiệu quả”, ông Hưởng cho biết. Ngoài ra, cũng theo ông Hưởng, để nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng, phải đưa điều kiện xếp hạng tín dụng với các sản phẩm của tổ chức xếp hạng và của ngân hàng thương mại vào điều kiện bắt buộc đối với các khoản cho vay, đầu tư của tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng. Để thể hiện sự minh bạch hóa tài chính, yêu cầu lên sàn chứng khoán cũng là một trong những điều kiện bắt buộc trong danh mục chấm điểm ưu tiên khi xếp hạng tín dụng đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng. Bổ sung thang điểm thương hiệu cá nhân đứng đầu doanh nghiệp và thương hiệu doanh nghiệp vào thang điểm xếp hạng của doanh nghiệp, vì con người chính là nguyên nhân rủi ro nhất trong các nguyên nhân rủi ro. Đặc biệt, cũng đề cập tới tình trạng “tín dụng quan hệ” xảy ra tại một số ngân hàng, ông Hưởng kiến nghị cần nghiêm cấm “tín dụng quan hệ”, vì đây là nguyên nhân tai hại dẫn đến nợ xấu.

Nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào, từ ngân hàng nhỏ đến những ngân hàng hàng đầu thế giới, vì nó là một phần tất yếu của hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do đó, TS Nguyễn Xuân Đồng, Trưởng Ủy ban Quản lý rủi ro Agribank khẳng định: Hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng là kiểm soát được nợ xấu ở một mức độ nhất định bảo đảm cho sự hoạt động bền vững của ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng được thể hiện thông qua cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức và mô hình quản trị rủi ro phù hợp điều kiện kinh doanh, cơ sở hạ tầng, chính sách quản lý của Việt Nam, nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Những năm gần đây, NHNN đã tập trung định hướng quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng theo yêu cầu của Basel II thông qua các quy định về quản lý rủi ro và các buổi tập huấn, đào tạo cho các cán bộ ngân hàng.

Bên cạnh đó, có ý kiến cũng cho rằng, để nâng cao quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng nhất thiết phải củng cố ở cả hai góc độ: vĩ mô và vi mô. Ở góc độ vĩ mô, đó là việc cơ quan quản lý phải giám sát tài chính an toàn vốn chặt chẽ, nâng cao năng lực cơ quan thanh tra, giám sát để phát hiện sớm vấn đề. Còn đối với từng ngân hàng thương mại cần phải có chiến lược hoạt động bài bản, hoàn thiện quy chế, quy trình nghiêm chỉnh, cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Việc lường trước những rủi ro mà ngân hàng có khả năng phải đối mặt trong hoạt động kinh doanh của mình cũng là giải pháp mà các ngân hàng cần quan tâm. Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý tới vấn đề nhân lực có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính hiệu quả quản trị rủi ro. Trước mắt, các ngân hàng thương mại cần tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho một số nhân viên tiềm năng để đáp ứng yêu cầu cấp bách; thực hiện chế độ lương thưởng xứng đáng đối với cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ làm việc tại bộ phận quản lý rủi ro…

Để bảo đảm tuyệt đối chất lượng tín dụng và rủi ro tín dụng trong tương lai, các ngân hàng cần phải xây dựng được những kịch bản cụ thể về những rủi ro trong quá trình hoạt động của mình. Theo đó, mỗi kịch bản sẽ có những gói giải pháp riêng để chủ động ứng phó. Việc tập trung nguồn lực để phân tích và cảnh báo rủi ro sẽ giúp ngân hàng có được những hành động kịp thời với chi phí thấp nhất nhằm bảo vệ uy tín của ngân hàng. Hay nói cách khác, như ví von của TS Nguyễn Đức Hưởng: Trong kinh doanh ngân hàng cần phải biết “trong nguy có cơ”, phải biết “sợ rủi ro, quản trị rủi ro để bước tới” mới có thể thành công.

Theo Nhandan